Тестинг системы 2+1 показал, что симбиоз сделок с различной лотностью и соотношением риска к профиту вносит в торговлю некую разбалансированность. Приходится каждый раз настраиваться на меньший профит из-за пониженной лотности в тот момент, когда после твоего входа внутри сделки по тренду образуется ложный от которого можно зайти по системе на разворот, но так как я уже нахожусь в сделке по тренду и не могу повышать риск (усредняться), то остаётся только сидеть и разводить руками))). К тому же ошибки при выполнении ещё сырой системы сделок по тренду сводят на «нет» её эффективность в паре с разворотной ТС основанной на ложняках. Углубленный анализ показал, что сигналы на продорлжение тренда гораздо эффективнее не торговать, а использовать в качестве индикатора направления тренда и торговать в этом направлении прежнюю ТС — получается чуть меньше точек входа, больше профит и меньше нервотрёпок. К тому же повышается стабильность торговли в плане уменьшения серийности убыточных сделок. А факт входа с коротким стопом по тренду увеличивает процент сделок с достижением максимальной профитности в течении одной сессии (для нефти 150-200 тиков). Торговая система на продолжение тренда стабильна и имеет среднее значение риск/профит 1:1, её эффективно использовать на отдельном счёте и при высокой волатильности ФИ, к примеру неплохо бы пошла на Фунте или на Нефти и Золоте в отдельные промежутки «истории», когда стакан истончается. На толстых инструментах не так эффективна в смысле профита, а нефть сейчас толстовата. В качестве примера, картинка поясняющая как более эффективно торговать сигнал на продолжение тренда/движении цены по направлению сигнала, и первым и вторым способом можно извлекать стабильный профит на дистанции, но второй способ, во первых, более профитный, а во вторых хорошо вписывается в ТС на разворот своим соотношением риска к профиту.

  На основе проведенного анализа я пришел к выводу о том, что на одном счете не стоит торговать две ТС с различными соотношениями риска к профиту и разной лотностью сделок, по одной причине — наглядность, стабильность и простота восприятия сделок при торговле. Эквити нефти сделок совершенных одним лотом и по тренду и против него, буду транслировать в блог с демосчета Volfixa в расчете один лот на одну сделку. На real счетах лотность рознится от величины счета, динамика идентичная.

  По поводу TopstepTrader: все документы подписаны, готовится счет на $30000 хотя по факту счет составляет реально $5000 если учитывать, что максимальная просадка ограничена в $1500, а нормальный max риск это 30% от счета. Вообще по этой проп компании достаточно много вопросов и нюансов, об этом напишу пост на ресурсе Андрея Беритца как обещал. Может в блоге тоже напишу… или нет)). BIOPSYHOSE живой трейдер TopstepTrader. 2 июля 2014 года я дал получасовое интервью на Squawk Radio.

Сделок не было на этой неделе, ни одного ложного в лонг и по тренду зацепиться не удалось.

А вот что пришло от TopstepTrader сегодня. Я прошел отбор в живые трейдеры компании TopstepTrader и получаю счет в управление. Надеюсь выбить нормальные условия работы с торговлей в новости, а иначе будет отвлекать эта деятельность от основных счетов инвесторов. Ну посмотрим как пойдет, так-то интересно.

По этой неделе без комментариев. На следующий месяц настроен по бычьи.

По ситуации с TopstepTrader мне ответили на почту, что Хог ознакомился с моим письмом высказался в мою поддержку и будет разговаривать с другими скаутами и эквити-партнерами. На этом пока всё.

Это оригинал письма поводом к написанию которого явилось ВОТ ЭТО

  Объясню некоторые особенности своей торговли и понимания механики рынка. Я торгую в моменты наиболее вероятных локальных разворотов тренда (часовой тайм фрейм), либо продолжения тренда глобального (дневной тайм фрейм). Соответственно я отслеживаю объемные аукционы на часовом и дневном тайм фреймах. Я делаю только одну сделку на один сигнал, то есть торгую среднесрок – стоплосс 30 тиков и тейкпрофит 100-200 тиков. В отличии от дейтрейдинга среднесрочная торговля обоснована настроениями крупных игроков набирающих позицию в течении нескольких торговых сессий, движения цены при этом логичны, а трейды лишены фактора угадывания, торговля стабильна. Для примера: это дневной график WTI (CL) на нём отмечены мои трейды на продажу и покупку нефти.

Сделки пронумерованы, вот трейды отмеченные цифрами:

Для объективности и наглядности ниже привожу примеры убыточных сделок и сделок закрытых в безубыток:

Это естественно выборочные сделки, посделочное эквити по всем сделкам за 19 календарных недель выглядит вот так (все сделки одним контрактом):

   Естественно при таком подходе невозможно добиться правила соблюдения процента «положительных дней», так как я вообще не оперирую «днями». Я беру месяц за период торговли, с сентября 2013 года убыточных месяцев у меня не было. Вот почему у Вас возник вопрос по сделкам на комбайне и LTP. Я вначале делал по своей системе сделки до достижения необходимого профита, а потом торговал скальперски так как важно было соблюсти правило положительных дней, чтобы на мои отчеты вообще обратили внимание. При торговле в обычном моём стиле я даже необходимых 10 дней в месяц не наторговал бы, не то что ещё и положительных 50%, хотя профит был бы перевыполнен.

  В связи с вышеуказанным считаю, что правила установленные Topstep Trader я выполнил в полном объеме. Не вижу никакого смысла в прохождении ещё одного LTP на тех же условиях что были ранее. Если Вам всё же необходимо увидеть мою нормальную среднесрочную торговлю, предлагаю дать мне 2-х месячный комбайн без ограничений по времени торговли и правила 50% положительных дней.

  В качестве здоровой критики считаю необходимым отметить, что правила кастинга, установленные организацией уровня TST должны либо учитывать особенности всех основных ручных стилей торговли (среднесрок, дейтрейдинг, скальпинг), либо прямо позиционироваться как отбор для дейтрейдеров и скальперов, во избежание недопонимания трейдеров участвующих в отборе. У меня не возникло никаких сомнений в том, что выполнение условий комбайна и LTP для Вас, как для профессионалов, означает адекватность трейдера и его готовность работать на Ваших счетах доверительного управления.

ЖДУ РЕАКЦИИ.

На этой неделе была одна сделка в продолжение тренда. Судя по глубине и характеру отката, толпа ещё готова активно покупать, т.е. херачить маркет ордерами в бай, а значит падать ещё рано.

Что касается Topstep Trader. Я закончил LTP и по условиям озвученным на сайте ТСТ и устным договоренностям с Хоуком прохожу в живые трейдеры, т.е. должен получить счет в управление с риском $1500 и кучей ограничений по времени и объемам торговли. Смешно, учитывая жесткость отбора. Весь путь теперь выглядит таким образом:

  Чего-то не хватает, да?)) Например, поздравляшки о проходе в живые. Звонит по скайпу хоук и объясняет через переводчика, что дескать парень всё охуен0, у тебя есть понимание рынка, но мы не понимаем как ты торгуешь, то у тебя сделки по три часа, то по три минуты, а не хочешь ли ты пройти LTP ещё раз на тех же условиях))))))))) На что я про себя подумал: а может мне годик поторговать на LTP чтоб ваши копейки в управление получить вместе с геморроем который вы устраиваете. Результатом переговоров стало соглашение о том, что я напишу им разъяснение особенностей своей торговли, чем сейчас и займусь, видимо о таком явлении как среднесрочная торговля в Topstep Trader не слыхивали. ПИСЬМО отдельным постом выложу к вечеру или завтра.

Целый месяц участники рынка не могли прийти к согласию по направлению движения. Медведи несколько раз пытались развернуть рынок давая мне хорошие сигналы на вход, а быки хаотично сопротивлялись выбивая меня в безубыток и возвращая цену без сигналов к прежним котировкам. В лонг войти не удалось в этом месяце, шортам так и не дали должной реализации.

На следующей неделе заканчиваю LTP в ТСТ — необходимую сумму набрал, правила соблюдены. Остаётся два дня формально поторговать один из которых должен быть положительным и добро пожаловать в живые по идее. Надеюсь на живом счете удастся договориться об нормальном времени торговли, иначе нет никакого смысла работать с ТСТ.

+$2190

Пишу сразу по двум неделям потому что был тухлячок, полмесяца двигались в скучном рэнже без выраженных ложных. Сделок на продолжение тренда не было. Были сделки на разворот двумя контрактами и один мелкий тупнячёк))

По LTP ТСТ сейчас +$500 и 3 торговых дня. Там времени до 31 мая, всё успею. Требования закрывать позу во время важных новостей и торговать в строго установленное время очень сильно напрягает. По моему мнению это абсолютно лишнее, особенно ограничение по времени торговли — вообще бред для позиционщика.

Сделал Back Test 9 месяцев истории с января по сентябрь 2013 года (торгую нефть с сентября 2013-го) по системе «2+1» — торговля разворотов и продолжения тренда. Получилась вот такая эквити. Очень хороший результат. Рынок в эти месяцы был очень неоднородный, но система позволяет его легко обрабатывать именно за счет чередования сделок на разворот и продолжения тренда.

Пока что на тестовых счетах волфикса не было сделано ни одной сделки на продолжение тренда, всё на разворот одним и двумя контрактами. С сентября 2013 года (21 рабочая неделя из 33 календарных) в процентном соотношении к марже результат 403.5%.

— $200

Позиционно одна сделка от ложного дневки.

Всю прошлую неделю занимался анализом расторговок объемных аукционов на WTI CL. Решил, что торгуя с небольшим риском вероятные развороты тренда, упускаю невероятное количество сделок на продолжение тренда с риском 1:3. Проблема в том, что зайти на продолжение тренда по нефти с коротким стопом нереально — стоп должен быть в районе 80-100 тиков. Соответственно профит 200-300 тиков. Учитывая факт того, что расторговка аукциона в 90% случаев позволяет довольно точно определить разворот локального тренда, могу также утверждать, что в случае отсутствия признаков разворота тренда в 90% случаев тренд продолжается. Итак, на данный момент эквити сделок по нефти выглядит так:

$4430 — это будет рисковый капитал для торговли: а) Вероятных разворотов локального тренда по CL с коротким стопом (до 30 тиков) и профитом от 150 тиков — 2 контрактами. б) Продолжения тренда со стопами до 100 тиков и профитом до 300 тиков — 1 контрактом.

Я проанализировал 2 года истории по CL и пришел к выводу, что эта схема идеальна и очень стабильна, а рисковый капитал (он же максимальная просадка) должен быть в районе $5000. Со следующей недели торгую эту ТС на нефти.

Позиционно на прошлой неделе не удалось войти

Сигналов нефть на этой неделе не сформировала, сделок не было. Зато проблема с комбайном была решена, последний день добавили в отчет и я разговаривал с директором скаутов по скайпу. Следующим этапом на пути к бигбаблу в управление будет LTP. Это миникомбайн с ужесточенными правилами по времени торговли и упрощенной целью по профиту. Нужно за месяц заработать $750 при этом не торгуя важные экономические новости, то есть сидеть в кэше во время основной движухи. Большой прикол, учитывая, что моя торговля основывается на определении того куда рынок выстрелит во время новостей. Ни знаю что получится ну да ничего.