@BIOPSYHOSE

Для начала рассмотрим как прогрессировала реальная, а не гипотетическая эквити. Реальная эквити — это гипотетическая эквити поделенная на исполнение, т.е. фактически на психоэмоциональный каркас трейдера (в данном случае мой).

Промежуток 0-38 : это простейшая стратегия основанная на ложном, её большим минусом был неформализованный выход и наличие больших промежутков времени без сделок, а также отсутствие мултиинструментности. Причиной её изменения и доработки было желание увеличить количество и глубину отрезков роста, а количество (но не глубину) отрезков падения уменьшить. Реализацию мы видим на промежутке 39-73. 

Промежуток 39-73: что хотелось исправить в этой стратегии — уменьшить глубину отрезков падения, снять психоэмоциональный фактор полностью. Решением этого явился отказ от паттерной системы, учёт недельного таймфрейма при фактическом входе на часе и постановку в основу анализа дневного таймфрейма. 5 минутка исключена совсем. Полное осознание всех фаз аукциона, понимание формализации их начала и завершения, а значит и понимание моментов входа и выхода из позиций. Возможность доливания позиции по ходу тренда, при этом благодаря формализации безубытка доливание не носит рискованного характера, риск есть только в момент входа в основную позицию все остальные доливки — риск ноль за счет входа в безубыточной зоне по отношению к кумулятивной позе. Тем самым становится возможной реализация дикого R кумулятивной позы, когда на изначальный риск в 1% мы получаем 20% прибыли… да да сделки с потенциалом 1 к 20 (R20). Благодаря уходу от паттерной системы (её заменил практический опыт — это уровень интуиции основанной именно на большом опыте торговли, а не угадайка столь популярная у новичков из-за нехватки воли на долгое изучение паттернов и системостроения).

Познакомьтесь, это первая сделка по новой системе. Её параметры: Риск-1,14% от депо. Прибыль — 20%. R=17,5. Время реализации 7 торговых сессий. Закрыта по параметру низколиквидного рынка (к сожалению был праздничный день 3 июля на низкой ликвидности, в рынке нет основных участников, движение сгенирированное в этот день не позволяет правильно оценить баланс сил, так как не все силы представлены на рынке).

Вот гипотетическая эквити за 2 года новой торговой системы. Прелесть в том, что благодаря убранному психоэмоциональному фактору эта эквити имеет намного больше шансов стать реальной. При сниженном в 2,5 раза риске она имеет ту же доходность что и предыдущая ТС. Внимание: представленная динамика не учитывает доливок)) Доходность с учетом доливок стремится в космос, при этом доливаться можно на любом откате главное следить чтобы общая кумулятивная поза находилась в зоне безубытка (то есть выше/ниже статистической точки абсолютного невозврата), а это легко. На представленной выше сделке вы видите доливание превышающее изначальный объем входа. Смекаете?))

2015 год я мучать не стал одного взгляда на дневной график хватило чтобы понять увеличение роста эффективности на этом отрезке (свыше 300% доходности за полгода).

Что в ближайших планах по поводу такой прекрасно проделанной работы: оставить изначальный риск на сделку в пределах 2% чтобы инвесторы вздохнули))), набрать опыт реализации оной ТС. Попробовать её алгоритмизировать.

   ОБУЧЕНИЕ. Не вижу никакой адекватной цены фактически за грааль. Соответственно с обучением завязываю на неопределённый срок… Прогресс от ничего не понимающего участника форекс-лохотрона до гуру трейдинга пройден ровно за 3 года, на ебенистическом усилии воли, с бессонными ночами, сжиганием всех отходных мостов и ежедневной мозговой атакой всех идиотских табу транслируемых по факту идеальной рабской, матриархальной системой современного Российского общества. Спасибо интернету и тем немногим русским энтузиастам трейдинга оказавших значительное влияние на постановку правильной цели — идеальное эквити торговой эффективности.

Для учеников. Анализируйте дневной таймфрейм по отношению к недельному, всё тоже самое что и давал просто выше таймфрейм и вход к паттернам не привязывайте, придумайте свою тактику непосредственно входа. И не атакуйте меня))) Больше сказать нечего, с учетом полученных вами знаний всё для вас лежит на поверхности. Анализируйте, индивидуализируйтесь. Копировать/вставить — это не рост.

Позже сделаю здесь UPDATE с брокерским отчетом по последней сделке. У клиринга праздник вчера и сегодня, хер он клал на отчет по моей сделке)))

UPDATE

Две прошедшие недели были последними днями для предыдущей стратегии. Подробности в следующем посте.

На стресс-серии.

Доделываю мульти-инструментную систему на основе той что торгую сейчас на нефти. Главный плюс пока-что значительно сниженный риск на сделку при тех же результатах на дистанции. Резалты в течении месяца выложу в виде графиков и прочего. Развитием своим удовлетворён. Касательно прогнозов по нефти: конструкция конкретно шортовая рисовалась до пятницы, в четверг должны были падать в ад с некоторыми заминками на фиксирование прибыли спекулями. Думаю не упали из-за близости заседания  ОПЕК.

Системные убытки.

Вернулся к торговле обычным риском. В четверг зашел в шорт на отличный сигнал (УКН) с потенциалом 54.30 глобально. В первый аукцион не разыграли в шорт котировку и я решил держать на аукцион понедельника. А вот ученик (тот самый) закрыл в конце пятничного аукциона взяв величину стопа.

UPDATE

50/50 могло быть так или строгое пикирование сразу. Ну и б/у на случай «неожиданных» новостей из Йемена. Я сильно приколюсь если война перебросится на территорию Саудитов и котировки улетят на 200))))

Завершающая «стресс-серию» сделка.

Что хочу сказать… При постройке торговой системы Вы всегда должны учитывать антропологический фактор. Эффективность ручной торговой системы находится в прямой зависимости от «прокладки» между терминалом и креслом. Построив гипотетическую торговую систему делите её эффективность на два. Допустим моя торговая система при безукоризненном исполнении способна приносить 500% годовых (5% риска на сделку). Соответственно если Вы опытный трейдер её эффективность для Вас стоит оценивать в 200-250%, инвесторская соответственно 100-200%. Исполнение ТС всегда будет страдать от трейдера в меньшей или большей степени, важно понимать и разграничивать потери в исполнении ТС и системные просадки. При системных просадках Ваша торговля не страдает — ТС отрабатывает статистические значения риск-менеджмента и мани-менеджмента, математическое ожидание паттернов и их убыт./приб. серийность — это нормально. Ненормально когда Вы получаете внесистемные убытки и ещё хуже недополученную прибыль/упущенную прибыль. Недополученная прибыль соответственно это ранние выходы, упущенная — пропуск прибыльного системного сигнала на вход. Если трейдер фиксирует в своей торговле потерю исполнения, он должен переключаться на «стресс-серию» сделок — это торговля по системе в два раза сниженным риском, ну и соответственно по прибыли. Зачем это нужно? Для того чтобы не выйти в максимальную просадку, так как пропущенная (в гораздо большей степени) и недополученная прибыль будут влиять на матожидание всей ТС в целом и соответственно влиять на серийность убыточных сделок. При правильном подходе и использовании «стресс-серии» Ваша торговая система и торговый подход будут показывать феноменальную стабильность, что на порядок ценнее высокой доходности. Вы пришли на рынок чтобы зарабатывать деньги, а не терять их. Не расстраивайте меня и своих инвесторов.

Я

УЧЕНИК

Закрыло ночью пока спал 1:5, ученик по цели закрылся.

Напоминаю всем трейдерам что-то из себя представляющих о возможности поучавствовать в ДУ, а тем кто встаёт на путь трейдинга о возможности избежать огромного количества ошибок пройдя обучение у меня всего за $1500.