— $200

Позиционно одна сделка от ложного дневки.

Всю прошлую неделю занимался анализом расторговок объемных аукционов на WTI CL. Решил, что торгуя с небольшим риском вероятные развороты тренда, упускаю невероятное количество сделок на продолжение тренда с риском 1:3. Проблема в том, что зайти на продолжение тренда по нефти с коротким стопом нереально — стоп должен быть в районе 80-100 тиков. Соответственно профит 200-300 тиков. Учитывая факт того, что расторговка аукциона в 90% случаев позволяет довольно точно определить разворот локального тренда, могу также утверждать, что в случае отсутствия признаков разворота тренда в 90% случаев тренд продолжается. Итак, на данный момент эквити сделок по нефти выглядит так:

$4430 — это будет рисковый капитал для торговли: а) Вероятных разворотов локального тренда по CL с коротким стопом (до 30 тиков) и профитом от 150 тиков — 2 контрактами. б) Продолжения тренда со стопами до 100 тиков и профитом до 300 тиков — 1 контрактом.

Я проанализировал 2 года истории по CL и пришел к выводу, что эта схема идеальна и очень стабильна, а рисковый капитал (он же максимальная просадка) должен быть в районе $5000. Со следующей недели торгую эту ТС на нефти.