@BIOPSYHOSE

Итак, 3 января 2024 года я подключил к новому роботу Alfa-R свой счет $40 000, а также в конце января из-за продолжившейся просадки подключили к нему счет $30 000 моего партнера по алготрейдингу, который занимается программной частью. Вот как это выглядит схематично на конец января 2024 (вход $40к на просадке $11,5k и вход $30k на просадке 19,5k. Текущая MDD = $24 500):

Имеем сейчас обновление MDD портфеля, которое я прогнозировал в предыдущем посте.

«Вспомним как выглядит BIG DEAL по портфелю: меняем терпимость к вон тому красному риску на вон те столбики дохода в сохраняющейся пропорции, в обеспечение риска положили депо $40 000 и в текущем моменте просадка находится в пределах нормального рабочего отклонения. Но я бы сказал что по этому портфелю давно просится перелой в район $27 000… но надеюсь не в этот раз))«

Просто портфель был собран с упором на R в сделках, ниже я коснусь этого подробно, а сейчас скажу что таким портфелям часто удается очень продолжительное время сохранять свою прошлую MDD без обновления, хотя по средним просадкам портфеля я вижу что потенциал MDD у портфеля больше чем историческая просадка. Если у нас средняя годовая MDD равна 18k, то минимум MDD по портфелю должна быть в 1,5 раза больше, то есть $27 000 в нашем конкретном случае и то что портфель смог на 14 летнем периоде и серии из более чем 3800 сделок удержать просадку в районе $22 000, говорит только о его эффективности и высоком КПД.

Недавно я начал ковырять ChatGPT4, пытаясь как-то помочь себе в анализе и работе со статистикой. Начал с того, что скормил ему все 3906 сделок из бектеста Alfa-R:

Обратите внимание на блок данных в зеленом прямоугольнике — это отличительная особенность цикличных торговых систем: статистические коэффициенты, выделенные желтым +\- равны в шортах и лонгах.

Итак, вот что в итоге ИИ мне собрал. Это разбивка сделок на последовательные серии по 100 с соответствующей статистикой по портфелю:

Здесь я во первых вижу за счет чего робот тащит. Очевидно это из-за чудовищной разницы в колонке «С»  и суммарного перевеса в колонках «D» и «E«. Классика заключенная в древних свитках о трейдинге: убытки режем и даем течь прибыли! То есть растем за счет большого R заложенного мной в 14 стратегий этого портфеля.

Далее, можно оценить последнюю серию 3801-3900 (~ 4 месяца) и сравнив её со средними значениями по больнице из Total понять что этот короткий форвард тест отвечает средним значениям и ближайшим к себе периодам.

Двигаемся дальше

Это все сделки логического конструкта портфеля за январь 2024 года. Впечатляющее зрелище учитывая что я собрал почти весь этот флоу своим депозитом и потерял $9 446. Хорошо, далее перейдем к рабочей статистике в которой все логические сделки разбиты клирингами на части — это максимально отвечает нашим торговым условиям:

Подключенный к Alfa-R счет $40 000 участвующий в построении моего публичного Equity теряет в январе $9 446 , что составляет  ~24% от начального депо $40 000. Итого: через 1 месяц торгов имеем убыток — $9 446 (~24%)

Второй наш счет теряет в январе $1 343, что составляет  ~4% от начального депо $30 000. Итого: через 1 месяц торгов имеет убыток — $1 343 (~4%). Решил не объединять результаты двух счетов, как ранее планировал, для паблика, конструкция слишком сложная и спорная для понимания адекватности Equity, поэтому буду просто приводить второй счет для красивой картинки и более понятного месячного отчета:

На этом всё, всем успехов в торгах!

По результатам торгов 24.11.23 депозит публичного счета достиг $30 548. Дальше у нас по плану переезд публичного счета с портфеля роботов «Эталон-mini» на портфель роботов «Эталон-А10» писал об этом чуть раньше здесь.

А также у нас практически готов новый робот А15 и в данный момент мы формируем портфель стратегий на его основе… но обо всём по порядку )

Итак, публичный счет совершает 59 сделок в ноябре и зарабатывает + $ 5227, что составляет  +26% от начального депо $20 000. Итого: через 31 месяц торгов имеем профит +53%, чистая прибыль + $10 548

Похлопаем Эталону-mini, который за 10 месяцев поднял счет с колен, т.е. с $12 655. Итого: + $17 983 (+89%) к депо $20 000. Дальше мы подключим публичный счет к Эталону-А10, дождавшись просадки по этому портфелю. Вот кстати его статистика за 14 лет по ноябрь 2023 включительно: закрывает в ноябре 79 сделок и зарабатывает + $14 092 на контракт. Требование к депо $30 000 на контракт.

      О новом роботе А15: очень скоро уже в этом году мы его окончательно допилим и я его представлю, а также  мы дадим ему торговать счет в 2024 году.

       Немного цифр:

— эффективность Эталона-А10 (депо $30 000) = +$82/мес на каждую вложенную $1000. А у А15 (депо $40 000) этот показатель равен в среднем +$156/мес. Эффективнее на 90% — отличная работа!

—  А15 строился на базе А10 около года и включает в себя пока что 14 ФИ против 10 ФИ у А10.

— сейчас в тестере портфелей у меня есть такие сборки (верхний портфель А10 приведен для сравнения): дата бектеста у всех 01.2010-09.2023 включительно, сделки раздроблены на клиринги:

Такие дела, всем успехов в торгах!

1. ЭТАЛОН (А10) —  закрывает в октябре 56 сделок и теряет — $ 847 на контракт. Требование к минимальному депо $30 000

2. Публичный счет — подключен к Эталону «MINI» — 1/2 версия Эталона на микро контрактах, повторяет Эталон но теряет и зарабатывает примерно в два раза меньше. Минимальное депо $15 000

Сделки Эталон MINI за октябрь

Итак, публичный счет совершает 57 сделок в октябре и теряет — $ 837, что составляет  -4% от начального депо $20 000. Итого: через 30 месяцев торгов имеем профит ~27%, зарабатывая ~ $5 300

Затащившие сделки

Всем успехов в торгах!

1. ЭТАЛОН (А10) —  закрывает в сентябре 44 сделки и зарабатывает + $4 309 на контракт. Требование к минимальному депо $30 000

2. Публичный счет — подключен к Эталону «MINI» — 1/2 версия Эталона на микро контрактах, повторяет Эталон но теряет и зарабатывает примерно в два раза меньше. Минимальное депо $15 000

Сделки Эталон MINI за сентябрь

Итак, публичный счет совершает 44 сделки в сентябре и теряет — $ 428, что составляет  -2% от начального депо $20 000. Итого: через 29 месяцев торгов имеем профит ~31%, зарабатывая ~ $6 200

Всем успехов в торгах!

1. ЭТАЛОН (А10) —  закрывает в августе 28 сделок и зарабатывает + $3 578 на контракт. Требование к минимальному депо $30 000

2. Публичный счет — подключен к Эталону «MINI» — 1/2 версия Эталона на микро контрактах, повторяет Эталон но теряет и зарабатывает примерно в два раза меньше. Минимальное депо $15 000

Сделки Эталон MINI за август

Итак, публичный счет совершает 22 сделки в августе и зарабатывает + $1 721, что составляет  +9% от начального депо $20 000. Итого: через 28 месяцев торгов имеем профит ~33%, зарабатывая ~ $6 600

Всем успехов в торгах!

1. ЭТАЛОН (А10) —  закрывает в июле 61 сделку и теряет — $1 277 на контракт. Требование к минимальному депо $30 000

2. Публичный счет — подключен к Эталону «MINI» — 1/2 версия Эталона на микро контрактах, повторяет Эталон но теряет и зарабатывает примерно в два раза меньше. Минимальное депо $15 000

Сделки Эталон MINI за июль

Итак, публичный счет совершает 54 сделки в июле и теряет — $3 168, что составляет  -16% от начального депо $20 000. Итого: через 27 месяцев торгов имеем профит ~24%, зарабатывая ~ $4 800

Всем успехов в торгах!

1. ЭТАЛОН (А10) —  закрывает в июне 28 сделок и зарабатывает + $16 213 на контракт. Требование к минимальному депо $30 000

2. Публичный счет — подключен к Эталону «MINI» — 1/2 версия Эталона на микро контрактах, повторяет Эталон но теряет и зарабатывает примерно в два раза меньше. Минимальное депо $15 000

Сделки Эталон MINI за июнь

Итак, публичный счет совершает 26 сделок в июне и приносит + $4 717, что составляет  +23% от начального депо $20 000. Итого: через 26 месяцев торгов имеем профит ~40%, зарабатывая ~ $8 000

Затащившие сделки

Всем успехов в торгах!

1. ЭТАЛОН (А10) —  закрывает в мае 34 сделки и зарабатывает + $1 106 на контракт. Требование к минимальному депо $30 000

2. Публичный счет — подключен к Эталону «MINI» — 1/2 версия Эталона на микро контрактах, повторяет в точности Эталон но теряет и зарабатывает примерно в два раза меньше. Минимальное депо $15 000

Сделки Эталон MINI за май

Итак, публичный счет совершает 38 сделок в мае и приносит + $3 857, что составляет  +19% от начального депо $20 000. Итого: через 25 месяцев торгов имеем профит ~17%, зарабатывая ~ $3 400

Затащившие сделки

Всем успехов в торгах!

1. ЭТАЛОН (А10) —  закрывает в апреле 18 сделок и зарабатывает + $4 458 на контракт. Требование к минимальному депо $30 000

2. Публичный счет — подключен к Эталону «MINI» — 1/2 версия Эталона на микро контрактах, повторяет в точности Эталон но теряет и зарабатывает примерно в два раза меньше. Минимальное депо $15 000.

Сделки Эталон MINI за апрель

Итак, публичный счет совершает 18 сделок в апреле и приносит + $1 764, что составляет  +9% от начального депо $20 000. Итого: через 24 месяца торгов терпим просадку ~2%, теряя ~ $500

Затащившие сделки

Всем успехов в торгах!