Недавно получил очень качественную обратную связь от ученика в виде отзыва о пройденном 5 месячном тренинге. Хочу растечься в небольшом комментарии относительно темы «обучения трейдингу» и самому рынку «образования в трейдинге», так называемому околорынку. Вот сам отзыв…

  Хочу сказать от себя, что это типичный бэкграунд моего средневзвешенного ученика:

1. Самостоятельные изыскания приводящие к гэмблингу
2. Через год-три гэмблинга начинает поиски профи, опираясь на рекламные проспекты маркетологов — в результате скачет с одного неэффективного курса на другой: ведет не практикующий трейдер у которого нет долгосрочного результата; групповые занятия; краткосрочные курсы (до 3 месяцев); непоследовательная, несвязанная информация; вы должны заниматься выстраиванием логики усвоения информации; как правило не стоят дороже $1000.
3. В какой-то момент: 1) сам понимает, что нужен практик с понятными результатами и бэкграундом. 2) натыкается в интернете на мое 3-х часовое интервью или на ПСАЛМЫ  (в отзыве упомянут Псалм №10)- через это попадает ко мне на тренинг.
4. Офигивает от разницы своего понимания рынка до и после

Почему это так работает: потому что я провожу свой тренинг так же как пишу свои статьи — трачу большое количество времени на построение четких и «односмысленных» причинно-следственных связей которыми скрепляю весь материал в одно логическое целое. При этом все причинно-следственные связи цикличные… как и сами рыночные процессы)) Ученик в результате получает не «информацию о трейдинге», а четкую инструкцию по использованию рынка + support к этой инструкции.

Буду рад видеть Вас у себя на тренинге

Сделки 2020

  Эта сделка №13 существует только в истории новой версии робота А2. Недавно мы вносили серию заключительных изменений в основную логику входа/выхода в сделках, в связи с усилением безопасности стратегии и реализации ReOpen сделок через выходные (не держим сделки через выходные) и некоторые изменения приводят к образованию условий для входа на исторической ретроспективе в местах, где у старой версии точки входа не было. Соответственно на момент 9-11 июня робот был старой версии и у него такой точки входа не было. Итоговое видео сделок записывается в бектестере со свежей версией стратегии, сделки проведенные на реальных торгах я подкрепляю стэйтментом брокера.

Взяли на этом трейде только $760 из-за косяка с переносом позиции на контракт 08-20, с учетом ликвидности можно переносить сделки по нефти WTI в рамках 15-18 числа, у нас раньше не было жесткого условия по этому параметру. Сейчас мы переносим 15-го.

 Сделка №15 переоткрыта через выходные в ручную, мы автоматизировали в новой версии переносы и на скрине уже новое поведение робота, теперь он будет ReOpen-нить все сделки автоматом. За 6 месяцев удалось заработать + $4789 на каждый контракт. При initial depo $25000 на 1 контракт получаем +19% к депо.

      Июнь закончили в просадке, продолжаем торговать на новой версии робота. Последний раз мы внесли серьезные изменения в логику сделок (ReOpen) и несколько мелких изменений в сопровождение и инфраструктуру. Пока что по ощущениям мы пропатчили все недостатки которые выявил реальный бой. Далее по плану доделываем портфель овернайт стратегий А6 который я презентовал в мае и делаем портфель среднесрочных стратегий основанных на strategy A2. Запаковываем все это в инвестиционный продукт.

**********

Статистика новой версии робота выглядит сейчас так: мы автоматизировали перенос сделок через выходные и устранили мелкие косяки старой версии. Стратегия потеряла на переносах в общей доходности, но стала гораздо безопаснее.

Всем, успехов в торгах!

Сделки 2020

      Эта сделка №9 существует только в истории новой версии робота А2. Недавно мы вносили серию незначительных изменений в основную логику входа/выхода в сделках и некоторые изменения приводят к образованию условий для входа на исторической ретроспективе в местах, где у старой версии точки входа не было. Соответственно на момент 11-17 мая робот был старой версии и у него такой точки входа не было. Итоговое видео сделок записывается в бектестере со свежей версией стратегии, сделки проведенные на реальных торгах я подкрепляю стэйтментом брокера.

       Поясню: робот представляет из себя программный код в котором зашит алгоритм определения выгодных с точки зрения моей рыночной логики зон продаж и покупок, а также условия входа в сделку в таких зонах. Мы закончили работать с основной логикой самого аналитического алгоритма (технического индикатора) и с логикой входа\выхода сделок. Сейчас робот проходит процедуру «обкатки» и мы периодически patch’им его в области инфраструктуры и повышения его friendly в условиях рынка, ну например есть необходимость переноса сделок через выходные, а также кодирование мессенджера сообщающего основные параметры аналитического индикатора для высокой информированности трейдера относительно рыночной ситуации. Естественно мы занимаемся и повышением качества исполнения самих сделок, от чего в исторической ретроспективе сделки могут «исчезать» или наоборот «появляться», либо каким-то образом изменяться финансовый результат сделки. Мы работаем над инфраструктурой с помощью которой сигналы робота превращаются в биржевые ордера, а также адаптируем его к реальным торгам, исправляем и дорабатываем его алгоритмы с целью сделать его безопаснее и эффективнее.

      Как видите сделку №11 пришлось переоткрывать через выходные, немного потеряв на этом относительно робота который «держал» через выходные, скоро автоматизируем перенос. За 5 месяцев удалось заработать + $7734 на каждый контракт. При марже $25000 на 1 контракт получаем +31% к депо. 

      Май выдался стремительно растущим, что обусловлено подешевевшим, в результате гигантской эмиссии, долларом и выполнении сделки ОПЕК++. Тренд жижи вверх, следим за развитием ситуации на рынке, адекватно оцениваем перспективу и зарабатываем))

************

  Что касается роботостроения:

1. вот так в данный момент выглядит статистика за последние 10 с половиной лет Стратегии А2 (в последней версии), которая проходит сейчас обкатку в реальном бою.

   При депо $25000 на 1 контракт выглядит очень убедительно. Cap’а +836% за 10 лет ~ 80% годовых и такие стабильные показатели. Нужно повысить безопасность автоматизировав перенос через выходные и разработать портфель с другими инструментами.

2. вот так выглядит статистика по портфелю Стратегий А6, представляющего из себя интрадей\овернайт стратегию работающую на 12 инструментах одновременно.

   Здесь еще много работы по оптимизации, но точно будет круто ибо даже сырая статистика выглядит огненно! Диверсификация! Диверсификация!!!

***********

UPD: отзыв с тренинга

Сделки 2020

Отчитываюсь за 4 месяца 2020: робот сделал 8 сделок — 5 раз заработал и 3 раза потерял. Пришлось потанцевать с переносами через выходные, чтобы не потерять депозиты инвесторов в такое опасное время как сейчас — в итоге заработали меньше робота (+$6700 на контракт против $7400 у робота) на $700 из-за гепов и перестраховок с переоткрытием например последней сделки. Лучше чем увидеть — 70% счета в один из воскресных вечеров на открытии против позы не так-ли?))

В апреле был только один годный и прогнозируемый дисбаланс по которому робот и зашел. Будем надеяться что спекулянты отреагируют позитивно на вошедшую в силу с 1.05.2020 сделку ОПЕК+ и жижа перейдет к постепенному росту с коррекциями и дисбалансами на чем желаю всем заработать! Больше новостей нет, доделываем портфельного робота — скоро презентуем и запустим. Заглядывайте.

Сделки 13.03.20-03.04.20

Жирнющего лося зарезали, он даже успел сожрать всю прибыль из кормушки))

Эту сделку (7) мы в ручную переносили через выходные, поэтому брокерских отчетов по сделке два, по каждому отдельному входу, ну и заработали мы больше на $1000, закрыв пониже её.

**********

 I квартал 2020 закрываем в +16% по факту

Всего с каждых $25 000 удалось заработать ~ $4000 (16%).

ДЛЯ ТЕХ КТО НЕ ПОНИМАЕТ ЧТО ПРОИСХОДИТ ))

   Мы с программистом около года делали аналитический алгоритм определяющий текущий баланс предложения и спроса в двойном аукционе. На его основе пишем торговых роботов. На данный момент реальную торговлю осуществляет робот А2, он торгует несколько подключенных инвест-счетов с начальным депо $25000. Отчеты брокера с одного из них. Размер депозита определяется риск-менеджментом в расчете на минимальное депо на 1 контракт — для А2 это $25000. Реальные счета робот начал торговать с 1 января 2020 года. С момента подробной публикации предварительной версии мы многое улучшили в его исполнении, что повлияло на историческую статистику.  Ниже его свежий исторический бекстест за последние 10 лет по апрель 2020 года.

Текущее: на данный момент мы «допиливаем» аналитический алгоритм в технической части, наблюдая как он ведет себя в реальном бою, также косметическим изменениям подвергается и сама торговая стратегия. Вместе с тем мы  продолжаем писать портфельного управляющего, который будет способен торговать более сложные торговые системы одновременно на нескольких финансовых инструментах: CL,GC,NQ,ES,6J,6E,6B,6C… вообщем все ликвидные фьючерсы которые позволит торговать инфраструктура.

  Сейчас есть пилотная версия портфельного робота торгующего сделки с R12, он закрывает сделки на клиринг, чтобы всегда проходить по интрадей марже и не рисковать нарваться на гэп против себя. Ниже его статистика, думаю она еще сильно изменится — в апреле закончим его. Думаю расчетный депо будет $15000-20000 на 1 контракт при стабильных 70-120%% годовых на расчетную просадку 50% депо.

   Также напоминаю что веду тренинг по трейдингу, передаю Вам свой алгоритм анализа биржевых котировок сложившийся за мой 8 летний опыт в четкую, последовательную систему, которую способен обрабатывать робот, а значит данный алгоритм не имеет двоякого прочтения и так называемой «воды». Все торговые идеи основанные на моем анализе проверяются автоматическими бектестами на периоде не меньше 10 лет.

    Периодически пишу статьи для Smart-lab о правильном развитии в трейдинге от новичка-гэмблера до системно управляющего активами трейдера.

Давненько ничего не писал ибо было очень много дел и занят был люто. Делал нон-стоп роботов, учил новых трейдеров, докупил недвигу под сдачу (и занимался ею соответственно), поменял берлогу, искал инвесторов под алго.

     1.РОБОТЫ\ТОРГОВЛЯ: С начала 2020 года запустили робота А2 на двух счетах по $25 000 на базе Ninjatrader и IB. Замутить «фонд» на инфраструктуре IB не получилось из-за невероятно геморной инфраструктуры «фонда» предлагаемой IB. Работаем с инвесторами по моей старой схеме ДУ с мастер-счета через обычный power of attorney Ninjatrader. Офигенный фьючерсный брокер с отличной русскоязычной поддержкой, кланяюсь в ноги.

Суммарный отчет по 2 счетам за 2020г

Все сделки

   Пока что робот торгует в режиме теста эти два счета, вся система мастер-счета несколько сложнее чем была у меня на Volfix — задействован сервер amazon и мы проверяем работу всей системы ДУ на реальных торгах, поэтому присутствуют короткие сделки с небольшим профитом/убытком и есть сделки в которых немного отличается результат на счете IB и Ninja — это ручное вмешательство в торги робота во имя теста системы ДУ))

   Касательно роботостроения: сейчас заняты строительством робота который будет торговать портфель основных ликвидных фьючерсов по системе интрадей/овернайт — это универсальная стратегия использующая структуру аукциона и логику тренда для совершения краткосрочных сделок внутри аукциона со стопами 5-10 тиков и профитами 100-250 тиков, с большим R вообщем как я и торговал руками в 2016-2018 годах. Думаю доделаем его до конца марта. Далее есть планы по роботу который будет высиживать очень большие тренды, то есть находиться в сделке от начала и до конца основных трендов по инструментам (нахождение в сделке более месяца-полгода в зависимости от рыночной тенденции).

    Очень хотим выставить робота на Кубок Робинса. Пока делаем роботов под свои нужды, до конца года какого-то из них оптимизируем под конкурс и будем принимать участие в нем перманентно.

   Все готовые боевые роботы будут попадать на страницу ИНВЕСТИРОВАНИЕ и в КАЛЬКУЛЯТОР ДОХОДНОСТИ с горизонтом истории торгов 10 лет. Свежие сделки и сделки с реал счетов тоже будут отражаться в калькуляторе.

        2. Текущие сделки: возвращаю формат ежемесячных отчетов по сделкам с подтверждением брокерскими отчетами. Примерно это будет выглядеть теперь так

Сделки за 1.01.2020-13.03.2020 в динамике. Робот А2

Сделки+отчеты

ОБЩЕЕ ЭКВИТИ РОБОТА ЗА 10 ЛЕТ. СТРАТЕГИЯ А2

+797,84%

     3. Кризис: если коротко, то мне не холодно и не жарко. Я торгую системно, а это означает стиль торговли при котором совершаются однотипные сделки. Спокойный рынок или волатильный я не заработаю больше или меньше, я заработаю столько же как и всегда. Касательно эпического РАЗЪЁБА счетов спекулянтов, которые додумались оставить сделки через выходные на кануне решающей для рынка нефти, золота и рынков РФ СДЕЛКИ ОПЕК+ да еще и после её срыва Владимиром 6 марта… я не знаю что сказать… idiot’s

      4. Мой тренинг по трейдингу: продолжаю в том же темпе прокачивать новых трейдеров. Реально кайфую с эмоций людей которые по 2-5 лет гэмблили, думая что это они так учатся у рынка и вдруг узнают как реально всё устроено)))) А ЧТО ТАК МОЖНО БЫЛО!!?)) Дурака не валяйте, учитесь у профи с результатами и не теряйте время на самолечение. Прикиньте если я прокачиваю одного человека за 5-8 месяцев, то сколько времени уйдет у Вас на самостоятельную подготовку? Ответ: нисколько. Самостоятельно подготовиться в трейдинге невозможно, это супер конкурентная и сложная среда, нужен проводник.

Бонусом запись мини экзамена ученика по первой половине части 3 тренинга

      5. Творчество: продолжу писать статьи на Смарт-лаб, подписывайтесь на аккаунт. На каждую статью уходит от 2 суток времени — стараюсь делать качественно.

Отзывы на контент

6. В целом: все отлично. Развиваемся в правильном направлении. Не без трудностей конечно, но ведь и интереса тогда бы не было)). Постараюсь писать в блог почаще, сейчас вроде полегче стало в оффлайне, а то как белка в колесе последнее время.

Всем мир и успехов! Будьте осмотрительнее, поменьше эмоций в делах!

Привет, участникам соревнований)) Я СДЕЛЯЛЬ!

Точнее мы.

Итак, спустя 8 месяцев готова первая алгоритмическая торговая система. В начале о процессе и об опыте полученном в результате.

1. Чтобы преуспевать в алго нужен профи в программировании и желательно именно в сфере трейдинга, чтобы шарил в специфике и команда могла сосредоточиться исключительно на конвертации основной логики метода в код. Нам посчастливилось пойти именно этим путем.
2. Это очень трудоемкий процесс. Коэффициент трудозатрат и временных затрат превзошел вообще все мои самые пессимистические ожидания. В основном это касается проверки внесенных в первоначальный код изменений и последующего дебага (исправления) нового кода. Проще говоря это когда мы кодируем логику метода (передача понимания рынка роботу) и каждое новое изменение трейдеру (т.е. мне) нужно вручную оттестировать на 10 годах истории и затем онлайн с программистом исправить и еще раз отдебажить. Это ад. Шоб вы понимали за 8 месяцев у меня было 3-4 полноценных выходных. В среднем в неделю мы занимались кодом онлайн 12-15 часов + я тестировал правки 6-8 часов.
3. Задача заключалась в том, чтобы написать индикатор полностью повторяющий моё понимание о том как устроен рынок. Я «исповедую» теорию двойного аукциона, которая в свою очередь опирается на университетский курс теории «Экономического цикла» — главной идеей которого является цикличность ценообразования зависящего от текущих ожиданий участников торгов относительно высоких и низких цен на товар. Проще говоря, если абстрагироваться от людей и оперировать только количеством капитала который будет направлен в продажи и в покупки в следующую торговую сессию, то опираясь на то как большинство капитала вело себя в ближайшей истории я могу определить уровни цен по достижению которых большая часть капитала будет направлена в продажи или в покупки, что соответственно вызовет снижение или рост цен. Этот базовый код будет являться основой всех алгоритмических торговых систем, ибо если трейдеру известен уровень цен максимальных продаж/покупок то решается основная задача направления спекуляций в новой торговой сессии, а это 50% успеха.
4. Возможности бектестирования. Здесь коротко скажу что это самое главное преимущество алго перед ручным бектестом. Экономит трейдеру около 400-500 лет жизни. Это не преувеличение.
5. Понял почему за программистами будущее и почему они такие дорогие. Автоматизация процессов — желанный для любого предпринимателя и сверх востребованный продукт.
6. Автоматизация идей. Человек существенно ограничен в исполнении своих идей, а робот практически не может в самостоятельные идеи, но исполняет на запредельном уровне. Это та грань которая предохраняет нас от скайнет и пришествия терминаторов.
7. Алготрейдинг — это неизбежный этап системного интрадей трейдинга. Ручная торговля всего лишь подготовка мозга к выработке определенного метода анализа и генерации основанного на нем планирования торговых идей. Среднесрок и инвестирование можно до старости лет делать руками в принципе. Скальп большими объемами и интрадей я себе не представляю долгосрочно на руках вывозить. Я здесь не говорю о результате, а в принципе об усталости которая Вас вырубит в итоге (за исключением «упоротых», которые от природы по мозгам заточены на такую деятельность) и сведет результат на нет. Робот сможет.

********

    Теперь непосредственно к алгоритмической торговой системе. Я хотел чтобы первое алго было абсолютной базой моего понимания рынка и вынимало из финансового инструмента спред (разницу) между текущим спросом и предложением. Рынок существует в двух ипостасях — тренд и боковик. Так вот, если у вас правильное понимание этих двух состояний, то теоретически вы можете забирать большой спред при тренде и малый спред при боковике. Таким образом при движении цены в боковике вы будете незначительно умножать или сохранять средства и существенно приумножать в тренде, тем самым зарабатывая. Нетрудно догадаться что больше всего БОБЛА вы заработаете, при этом, в трендовых инструментах вроде нефти и золота. Естественно первое алго мы делали на моём «родном» ФИ — WTI.

Цифры

Подробнее

Equity

По годам

    Здесь можно обратить внимание на матожидание (%Win) по годам, максимальную просадку общую и годовые и ежемесячный профит (Profit p.m.)

По месяцам

Эффективность очевидна

Эффективность ТС

В инвестиционном бизнесе принято оценивать эффективность управления капиталом в сравнении с годовыми результатами SPY — доходностью на вложенный капитал по отношению к максимальной просадке.

   В нашей торговой системе применяется торговля минимальным контрактом — 1 контракт на сделку. При этом я считаю минимальной комфортной суммой для такой торговли $25 000 на 1 контракт. Сравнивая статистику SPY и РЕЗУЛЬТАТЫ нашей ТС: при максимальной просадке 38% (к $25 000) наш робот выдаёт в среднем около ~ 96% годовых в течении 11 лет. SPY при максимальной просадке 48% в среднем дал бы ~11% годовых на том же отрезке. Комментарии излишни.

********

Что дальше?

   Сейчас есть понимание структуры инвестиционного алго-фонда, который должен будет представлять из себя диверсификацию инвестиционных, среднесрочных и интрадей стратегий по каждому ликвидному инструменту. В совокупности фонд будет выжимать из рынка спред между предложением и спросом по максимуму ограничивая риски потерь инвесторов. Новые алго-стратегии и новости по продвижению работы над фондом буду публиковать по мере поступления. Оставайтесь с нами))

БОНУС

Это видео содержит полную презентацию моего понимания и обработки рыночного ценообразования. 11 лет торговли рыночного спреда по методу двойного аукциона.

Полный разбор торгового робота читайте здесь!

Follow my instagram statement (pls, click the instagram pic below)

5 лет в ручную.

   С самого начала знал что успешный трейдинг — это бизнес и ничем не отличается от других видов конкурентных доходных занятий. Череда взлетов и падений протянутых во времени примерно на 4-6 лет — период в течении которого нужно учиться тонкостям дела и ни в коем случае не опускать руки во время падения, а использовать его для понимания локальных проблем и способов их устранения. Оттачивать понимание процессов за счет которых можно оптимизировать работу и увеличить доход. Достигнуть интуитивного понимания какие приемы будут работать и за счет чего. Уметь проверять новые идеи и накапливать арсенал приемов и методов ведения торговли. Окончательно резюмировать и автоматизировать процессы извлечения прибыли, создав инвестиционный продукт…

    3 года назад я дал интервью и пересматривая его сегодня считаю указанные в нем тезисы фундаментальными в становлении трейдеров. И сегодня я согласен со всеми выкладками относительно психологической составляющей в бизнес подходе к трейдингу, и вообще к жизни. Отзывы людей о нем тоже сугубо положительные, зачастую даже через чур)))

Алгоритмическая торговля.

   За 5 лет ручной торговли у меня сложилось достаточное понимание как «объяснить» мою логику рынка роботу. Последний год это стало некой навязчивой идеей и я подсознательно оптимизировал свой подход так чтобы его можно было как можно более безболезненно передать механической системе исполнения и анализа. Новые торговые системы, которые с накоплением опыта в трейдинге «собираются» в голове автоматически и затем подтверждают свою эффективность бектестами, я уже на заключительной стадии упрощал так чтобы её мог однозначно понять и торговать робот.

   Кроме того передача логики роботу открывает две супер важных возможности: безграничные и быстрые (буквально за несколько минут) бектесты любых идей основанных на загруженной в робота логике; возможность точно исполнять бесконечное количество торговых систем нон-стоп, контролируя их удаленно без регулярного нахождения у монитора.

   Последние 2 года я, не обладая навыками программирования, пытался найти партнера-программиста, который закроет в «продукте» программную часть. Осенью 2018 года улыбнулась удача и один из моих учеников оказался весьма грамотным как в усвоении моей логики так и в обладании необходимым уровнем навыка в программировании. На данный момент мы закончили «писать» первую часть логики и перешли ко второй части, думаю закончим третью часть к февралю 2019-го и появятся первые торговые системы на механическом бектесте и исполнении.

 Обучение трейдингу и дальнейшие планы.

   Я не планирую более торговать руками, в дальнейшем собираюсь посвятить всё свободное время оптимизации логики торгового робота, сборке новых торговых идей, запуску их на механическом исполнении, презентации результатов работы для инвесторов. А также в прежнем режиме буду учить новых трейдеров пониманию рынка основанного на старом добром аукционе. У меня кажется талант преподавания и работы с людьми, ибо за 4 года преподавания я вообще не устал и получаю удовольствие от процесса обучения и коммуникации с людьми увлеченными трейдингом также как и я. В Российском обществе трейдера встретишь не часто, поэтому общение на профессиональную тему для многих «участвующих» это голод и я не исключение. Форумы это конечно совсем не то.

   Далее планирую также вести этот блог, отмечая прогресс в становлении продукта от первых механических бектестов, до практических результатов в деньгах. Также было бы прикольно выставить робота на чемпионат и взорвать проп какой-нибудь типа SMB))

   Да! Также я планирую периодически пополнять статьями блог на Smart-lab, не часто, по вдохновению. Лучше редко но качественно, чем писать билеберду всякую каждый день ради пиара. Заглядывайте вообщем.

   На этом в уходящем году все. Я порадовал себя сменой локации места жительства на более свободную и комфортную, а также новым этапом в профессиональной деятельности. Чего и вам всем желаю! Hakuna-matata))

Follow my instagram statement (pls, click the instagram pic below)

Ниже представлены мои текущие сделки. Скрин сделки с управляющего мастер-счета, брокерский отчет о сделке одного из управляемых реальных счетов подключенных к мастеру. Подробнее об этой системе управления в INFO.

Follow my instagram statement (pls, click the instagram pic below)

Ниже представлены мои текущие сделки. Скрин сделки с управляющего мастер-счета, брокерский отчет о сделке одного из управляемых реальных счетов подключенных к мастеру. Подробнее об этой системе управления в INFO.

*********

Статистика ведомого счета с первой сделки

*********

Статистика мастер-счета D27995 за последние ~365 дней

*********

Уровни максимального спекулятивного интереса в #crudeoil WTI на момент 2 Сентября (ежедневная публикация в ленте instagram)

Высокий спрос.