@BIOPSYHOSE

Поставили управляемые счета на нового робота с 11.11.24. Рисковый капитал составляет сейчас $15 000

Торгует сейчас микроверсия базового портфеля чьи косты были разделены на 10, вот его статистика до деления:

Портфель MICRO:

Подробно об этом портфеле писал на Smart Lab

Отчет брокера

          Подключенный к роботу счет в Iron Beam рассчитанный на риск $15 000, участвующий в построении моего публичного Equity, теряет в ноябре — $ 1 315, что составляет ~ 9% от риска $15 000. Итого: через 1 месяцев торгов имею просадку — $ 1 315 (~9%)

Всем успехов в торгах!

Отчет брокера

          Подключенный к роботу счет в Iron Beam на $40 000 участвующий в построении моего публичного Equity, теряет в сентябре — $ 1 369, что составляет ~ 3% от начального депо $40 000. Итого: через 10 месяцев торгов имею просадку — $ 20 577 (~51%)

В октябре старый робот закрыл несколько сделок и мы остановили торговлю. Готовим нового робота который продолжит торговлю в ноябре. А точнее микро версию нового флагмана, первые наброски которого выдают вот такую статистику за 01.2010-06.2024:

Мы делали его весь 2024 год, постаравшись решить в этой версии все проблемы старых роботов, сделав максимальный упор на диверсификацию и менеджмент рисков. Я очень доволен результатом. Скоро выкатим окончательную версию.

Всем успехов в торгах!

    Сегодня прощаемся с роботом MINI 5. Он бы рассчитан с консервативными рисками на депо $ 12 000 и выступал экстренной мерой поддержки счета на время пока мы делали работу над ошибками допущенными в сборке портфеля стратегий Alfa—R, основными из которых были неправильное распределение весов инструментов в портфеле и изначально слишком агрессивный риск — вместо консервативных рисков и депо $73 000 мы пошли на повышенный риск и использовали депо $ 40 000 погнавшись за процентами годовых… Да, при удачном раскладе мы бы значительно ускорились, но негативный сценарий по случайности реализовался почти сразу после запуска и забрал у нас минимум 2 года в течении которых придется разгонять депо примерно до $60к-80к чтобы снова торговать флагманским портфелем.
В настоящее время проделана значительная работа как техническая так и работа над моим психологическим профилем относительно слишком большой моей толерантности к риску. О чем я немного отрефлексировал в последнем посте. Один плюс — кризисные моменты всегда сопряжены и с прорывами. На данный момент мы практически завершили «реновацию» портфеля роботов и со следующей недели заменим MINI5 на робота рассчитанного на депо $20 000. И далее поэтапно по мере роста счета будем переставлять его на соответствующие депозиту портфели пока не подключим флагмана. Который кстати пройдет за это время хороший forward test. Про новые портфели и их статистику как обычно буду писать в «разработке«. MINI5 между тем с апреля 24′ сделал + 19% к вверенному ему депо $17 380, заработав + $3 412  — за что и спасибо, подлечил немного. Press F

Отчет брокера

          Подключенный к Alfa-MINI5 счет в Iron Beam на $40 000 участвующий в построении моего публичного Equity, зарабатывает в сентябре + $ 548, что составляет ~ 2% от начального депо $40 000. Итого: через 9 месяцев торгов имею просадку — $ 19 208 (~48%)

Всем успехов в торгах!

        По причинам описанным здесь мы отредактировали стратегии составляющие торговый портфель с целью балансировки рисков и восстановления депозита после ущерба в марте 2024. Прогноз восстановления — 2025 год. В рамках редактирования стратегий мы получили версию портфеля для торговли полными контрактами и сделали его клон с микро-контрактами, поделив все косты на 5, чтобы проходить по новым условиям рисков. В настоящее время перманентно улучшаем эффективность, стабильность и безопасность торговли робота MINI5. В течении следующих 2-х месяцев выкатим полностью новую версию робота поддержки, который дальше будет заниматься восстановлением депозита.

Торгующий робот MINI5:

Отчет брокера

          Подключенный к Alfa-MINI5 счет в Iron Beam на $40 000 участвующий в построении моего публичного Equity, зарабатывает в августе + $ 1634, что составляет ~ 4% от начального депо $40 000. Итого: через 8 месяцев торгов имею просадку — $ 19 756 (~50%)

Всем успехов в торгах!

По причинам описанным здесь мы отредактировали стратегии составляющие торговый портфель с целью балансировки рисков и восстановления депозита после ущерба в марте 2024. Прогноз восстановления — 2025 год. В рамках редактирования стратегий мы получили версию портфеля для торговли полными контрактами и сделали его клон с микро-контрактами, поделив все косты на 5, чтобы проходить по новым условиям рисков. В настоящее время перманентно улучшаем эффективность, стабильность и безопасность торговли робота MINI5. В течении следующих 2-3-х месяцев выкатим полностью новую версию робота поддержки, который дальше будет заниматься восстановлением депозита.

Торгующий робот MINI5:

Отчет брокера

Подключенный к Alfa-MINI5 счет в Iron Beam на $40 000 участвующий в построении моего публичного Equity, теряет в июле — $ 832, что составляет ~ 2% от начального депо $40 000. Итого: через 7 месяцев торгов имею просадку — $ 21 390 (~54%)

Всем успехов в торгах!

По причинам описанным здесь мы отредактировали стратегии составляющие торговый портфель с целью балансировки рисков и восстановления депозита после ущерба в марте 2024. Прогноз восстановления — 2025 год. В рамках редактирования стратегий мы получили версию портфеля для торговли полными контрактами и сделали его клон с микро-контрактами, поделив все косты на 5, чтобы проходить по новым условиям рисков для депо примерно $13 500. Цель довести депо до $ 27000-30000 к концу 2024 и переставить его на портфель с риском 1/2.5

Торгующий робот MINI5:

Отчет брокера

     Подключенный к Alfa-MINI5 счет в Iron Beam на $40 000 участвующий в построении моего публичного Equity, приносит в июне + $ 466, что составляет ~ 1% от начального депо $40 000. Итого: через 6 месяцев торгов имею просадку — $ 20 578 (~52%)

Всем успеха в торгах!

По причинам описанным здесь мы отредактировали стратегии составляющие торговый портфель с целью балансировки рисков и восстановления депозита после ущерба в марте 2024. Прогноз восстановления — 2025 год. В рамках редактирования стратегий мы получили версию портфеля для торговли полными контрактами и сделали его клон с микро-контрактами, поделив все косты на 5, чтобы проходить по новым условиям рисков для депо примерно $13 500

Торгующий робот MINI5:

Отчет брокера

Подключенный к Alfa-MINI5 счет в Iron Beam на $40 000 участвующий в построении моего публичного Equity, приносит в мае + $ 674, что составляет ~ 2% от начального депо $40 000. Итого: через 5 месяцев торгов имею просадку — $ 21 024 (~53%)

Всем успеха в торгах!

По причинам описанным здесь мы отредактировали стратегии составляющие торговый портфель с целью балансировки рисков и восстановления депозита после ущерба в марте 2024. Прогноз восстановления — 2025 год. В рамках редактирования стратегий мы получили версию портфеля для торговли полными контрактами и сделали его клон с микро-контрактами, поделив все косты на 5, чтобы проходить по новым условиям рисков для депо около $13 000…

Версия для микро-контрактов MINI5:

Также привожу полную версию этого портфеля, которую мы поделили на 5, чтобы получить MINI5:

 Теперь отчет брокера

Подключенный к Alfa-MINI5 счет в Iron Beam на $40 000 участвующий в построении моего публичного Equity, приносит в апреле + $ 922, что составляет + 2% от начального депо $40 000. Итого: через 4 месяца торгов имею просадку — $ 21 698 (~55%)

Всем успеха в торгах!

         Итак, в разработке портфелей А15 мною был допущен «curve fitting«, выраженный в слишком агрессивно оптимизированных стопах стратегий. Это так называемые «фиксированные» стопы не учитывающие волатильность и контекст рынка. Например для s&p500 использовался фиксированный стоп $1 000 на контракт. И если волатильность текущего аукциона торгов требовала постановки стопа величиной $3 500 на контракт, что увеличивало выживаемость сделки, то робот ставил более короткий стоп в $1 000, что каким-то чудом устояло на исторических бектестах ОЧЕНЬ волатильных периодов 2020-2023, но закрашилось в таком же 2024-м году. Картинка для примера:

            Конкретно в марте 2024 года мы получили большую серию таких стопов, с результатом СТОП+УХОД ЦЕНЫ В ПРОФИТ…

            Итого, вот карта просадок портфеля Alfa-R, к которому были подключены счета:

            А вот другая версия робота А15 — Alfa-AVG в которой тоже были фиксированные стопы, но в два раза больше, а профиты меньше на 20%:

          Как видно из статистики, этот портфель прекрасно прошел волатильный период.

         В итоге, я принял решение остановить торговлю и провести ревизию стратегий, избавиться от коротких фиксированных стопов и торговать чистую логику аукциона. Плюс мы придумали технологию интеллектуального ведения сделок, которую добавим во всех наших роботов. Просевшие счета продолжит торговать обновленный A10-MINI, хорошо зарекомендовавший себя в 2023 году. Предварительно ожидаю выхода из просадки и восстановления депо к концу 2024-го года. Исправление роботов думаю закончить к концу апреля.

          Как сказал наш «технический директор»: — «Хорошо, что мы заплатили за это $20 000, а не 200»

Эмоция: No pain — no brain…

         Теперь отчеты брокеров

         Подключенный к Alfa-R счет в Iron Beam на $40 000 участвующий в построении моего публичного Equity, теряет в марте — $21 704, что составляет — 54% от начального депо $40 000. Итого: через 3 месяца торгов имею убыток — $ 22 620 (~57%) 

          Второй наш счет торгуется у брокера Ninja Trader и теряет в марте — $21 179, что составляет — 71% от начального депо $30 000. Итого: через 3 месяца торгов имеет убыток — $ 13 140 (~44%)

Это не дождь… это я плачу

По традиции пробегусь по текущей статистике торгового алгоритма Alfa-R (A15), представлю статистику подключенного портфеля с 01.01.10 по 29.02.24 включительно. Итак 14 стратегий составляющие портфель Alfa-R запущенных одновременно на разных ФИ диверсифицируют риски, уменьшая общую просадку по портфелю одновременно увеличивая чистую доходность. Чистая статистика сделок (без ReOpen на клиринг) за ~14 лет / 3930 сделок:

Из этой статистики, кроме выделенных мною выше алго-коэффициентов, я составляю также таблицу «100 series» — это упорядоченная статистика всех оконченных сделок (здесь их 3928, потому что две перенеслись на март и одна (ZT 2 YR) из них уже закрылась в + $ 600, а вторая по Йене (6J) еще висит в надежде продолжить тренд вниз и выйти из текущего аукциона импульсом вниз:

Но вернемся к «100 series»… Итак, это упорядоченные в серии по 100, сделки бектеста в их хронологической последовательности. Я отметил некоторые интересные данные:

Например статистика по последней серии из 28 сделок, собрана вот из этих сделок:

Это была выжимка из статистики логического конструкта сделок, дающая правильные статистические коэффициенты на которые я опираюсь, оценивая эффективность торговых идей заложенных в портфель. А сейчас рассмотрим «рабочую» статистику Alfa-R когда все сделки выполняют ReOpen на клиринге — закрываются за 30 мин до клиринга и открываются в первые 5 мин торгов. Это нужно чтобы держаться в дневной марже брокера и иметь примерно 7-е плечо. Кроме того эта статистика максимально приближена к реальным торгам. Именно так робот торгует на брокерских счетах.

Обратите внимание на Шарп и Сортино выраженные в классической формуле (Annual Sharpe daily ratio) ежедневных изменений баланса счета в переводе на среднегодовой показатель при уч.ставке взятой за ноль:

А сейчас оценим нашу точку подключения к портфелю (зеленая стрелка) и текущее положение (красный кружок). Как видно мы пережили обновление MDD портфеля прямо на своем счету. Поэтому я и использую консервативный вход на просадке 50% от MDD портфеля, чтобы не сильно «разочаровываться» во время таких перфомансов от рынка)))))

Вспомним как схематично выглядит BIG DEAL по портфелю: меняем терпимость к вон тому красному риску на вон те столбики дохода в сохраняющейся пропорции:

В обеспечение риска я положил депо $40 000, а мой партнер занимающийся программной частью благодаря ещё более консервативному входу положил в обеспечение $30 000. За это каждый из подключенных к портфелю счетов получит премию в виде среднемесячного дохода около +$7 000. Сейчас благодаря серии кризисов 2020-2026… на рынках мы имеем повышенную волатильность, которая обеспечила за последние 12 месяцев премию в среднем +$11 579/мес для используемого нами портфеля Alfa-R

Теперь отчеты брокеров

Подключенный к Alfa-R счет $40 000 участвующий в построении моего публичного Equity, зарабатывает в феврале + $8 530 , что составляет +21% от начального депо $40 000. Итого: через 2 месяца торгов имею убыток — $ 916 (~3%)

Второй наш счет торгуется у брокера Ninja Trader и зарабатывает в феврале + $9 383, что составляет  +31% от начального депо $30 000. Итого: через 2 месяца торгов имеет прибыль + $8 040 (+27%)

На этом всё. Успехов в торгах!