Отчет: март 2024

         Итак, в разработке портфелей А15 мною был допущен «curve fitting«, выраженный в слишком агрессивно оптимизированных стопах стратегий. Это так называемые «фиксированные» стопы не учитывающие волатильность и контекст рынка. Например для s&p500 использовался фиксированный стоп $1 000 на контракт. И если волатильность текущего аукциона торгов требовала постановки стопа величиной $3 500 на контракт, что увеличивало выживаемость сделки, то робот ставил более короткий стоп в $1 000, что каким-то чудом устояло на исторических бектестах ОЧЕНЬ волатильных периодов 2020-2023, но закрашилось в таком же 2024-м году. Картинка для примера:

            Конкретно в марте 2024 года мы получили большую серию таких стопов, с результатом СТОП+УХОД ЦЕНЫ В ПРОФИТ…

            Итого, вот карта просадок портфеля Alfa-R, к которому были подключены счета:

            А вот другая версия робота А15 — Alfa-AVG в которой тоже были фиксированные стопы, но в два раза больше, а профиты меньше на 20%:

          Как видно из статистики, этот портфель прекрасно прошел волатильный период.

         В итоге, я принял решение остановить торговлю и провести ревизию стратегий, избавиться от коротких фиксированных стопов и торговать чистую логику аукциона. Плюс мы придумали технологию интеллектуального ведения сделок, которую добавим во всех наших роботов. Просевшие счета продолжит торговать обновленный A10-MINI, хорошо зарекомендовавший себя в 2023 году. Предварительно ожидаю выхода из просадки и восстановления депо к концу 2024-го года. Исправление роботов думаю закончить к концу апреля.

          Как сказал наш «технический директор»: — «Хорошо, что мы заплатили за это $20 000, а не 200»

Эмоция: No pain — no brain…

         Теперь отчеты брокеров

         Подключенный к Alfa-R счет в Iron Beam на $40 000 участвующий в построении моего публичного Equity, теряет в марте — $21 704, что составляет — 54% от начального депо $40 000. Итого: через 3 месяца торгов имею убыток — $ 22 620 (~57%) 

          Второй наш счет торгуется у брокера Ninja Trader и теряет в марте — $21 179, что составляет — 71% от начального депо $30 000. Итого: через 3 месяца торгов имеет убыток — $ 13 140 (~44%)

Это не дождь… это я плачу